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金融アトラス

個人の勉強も兼ねて、少しずつまとめます。

2022-04-10から1日間の記事一覧

FRTBにおける資本賦課額算出の標準的方式について

本ページでは、FRTBにおけるマーケット・リスクに対する資本賦課額算出の標準的手法についてまとめたい。ここでは数式は使わず、概念をまとめているのみなので、厳密な定義や数式等の詳細は告示文書や、文末の参考文献等を参考にされたい。 FRTBとは 2016年1…