本ページでは、オプション取引におけるリスク中立確率についてまとめたい。 まず、現時点の株価をS0とし、この株を原資産とする行使価格Kのコールオプションを考える。T年後、確率pで株価は上昇し、uS0となる。一方確率(1-p)で株価は減少し、dS0となる。T年…