<金融アトラス/a>

金融アトラス

個人の勉強も兼ねて、少しずつまとめます。

経済-統計学・計量経済学

最尤法とは何か

本ページでは、最尤法とは何かについてまとめたい。 最尤法の概要 最尤法の基本的な目的は、「観測されたデータがどんな確率分布に従うか」を推定することにある。 例えば、抽出したサンプルデータが1,5,7という値であったとする。ここで、このデータがどん…

プロビットモデル・ロジットモデルの簡単な概要について

本ページでは、プロビットモデル・ロジットモデルの概要についてまとめたい。 両モデルは、ダミー変数(1または0のみをとる変数)を被説明変数とした場合に、説明変数との関係を説明する際に用いる。 例えば合格・不合格、犯罪歴の有り・無しといった二つの値…

固定効果と変量効果について平たく説明

本ページでは、固定効果モデルと変量効果モデルの概要についてまとめたい。厳密なモデルの詳細や数式については、参考書等を参照されたい。 これらは、パネルデータを用いた実証分析の手法である。 パネルデータ パネルデータとは、個人や地域、企業のデータ…

回帰係数の仮説検定(有意性の検定)について平たく説明

本ページでは、有意性を判定するための回帰係数の仮説検定についてまとめたい。 回帰分析は、標本(サンプル)を抽出し、母集団分布の性質の一つである回帰パラメーター(変数間の関係)を推測するものであり、統計的推論の一つである。 回帰分析により推定…

回帰分析における仮定が成立しない場合とその対処法

本ページでは、回帰分析における仮定が成立しない場合と、その対処法についてまとめたい。 最小二乗推定量とは 回帰分析は、標本(サンプル)を抽出し、母集団分布の性質の一つである回帰パラメーター(変数間の関係)を推測するものであり、統計的推論の一…

t値とp値の違いとは?

本ページでは、仮説検定におけるt値とp値の違いについてまとめたい。 仮説検定の考え方 「AがBである」ことを示したいとする。このとき、「いったん『AがBで"ない"』という仮説を立て、その仮説が正しい確率が十分に低い」ことを示すことで、「AがBである」…

中心極限定理とは何かを平たく説明

本ページでは、統計学における重要な定理である中心極限定理の基本的な考え方についてまとめたい。本ページでは数式を使用しないため、より厳密な説明は統計学や計量経済学の専門書を参考にされたい。 母集団と標本 まず、母集団と標本の関係について整理す…

不偏性と一致性とは何かについて平たく説明

本ページでは、統計学における不偏性と一致性についてまとめたい。一般に、母集団の性質を標本によって推定する際に、その推定量が不偏性と一致性を持つことが望ましいとされる。以下、母集団の平均を標本によって推定することを念頭に記述する。 母集団と標…

仮説検定の基本的な考え方について平たく説明

本ページでは、統計分析における仮説検定の基本的な考え方についてまとめたい。 仮説検定の考え方 「AがBである」ことを示したいとする。このとき、「いったん『AがBで"ない"』という仮説を立て、その仮説が正しい確率が十分に低い」ことを示すことで、「Aが…