本ページでは、機械学習における決定木と呼ばれる分析手法についてまとめたい。決定木は、データを分類する手法の一つで、樹形図の形で視覚的に分類結果を出力することができる。 以下、カイ二乗値を用いて分類を行うCHAIDと呼ばれる手法に基づいて、数値例…

本ページでは、主成分分析とは何かについてまとめたい。 まず、具体例として、国語、算数、理科、社会の4科目による学力テストを考える。 それぞれと科目の点数による評価の他に、この4科目を基に「総合的な学力」による評価ができないか考えてみる。具体的…

本ページでは、クラスター分析とは何かについてまとめたい。 クラスター分析とは、総務省の定義によれば、「様々な性質をもつデータが大量に集まった中から、特徴が似ているデータを集めていくつかのグループに分類し、データの特性や共通項を把握したり、大…

本ページでは、機械学習における教師あり学習とは何かについてまとめたい。 総務省の定義によれば、機械学習とは「コンピュータがデータを読み込むことで自動的にルールやパターンを見出し、その結果を活かして分類や予測を行う仕組み全体のこと」とされてい…

金商法において企業に対する各種開示規制が定められているが、その主要な開示項目に「経理の状況」がある。具体的には、財務諸表等や連結財務諸表等が該当する。そして、これらの財務諸表等について、以下の様に規定されている。 第百九十三条 この法律の規…

本ページでは、アームズ・レングス・ルールとは何かについてまとめたい。アームズ・レングス・ルールとは、銀行法に規定されたルールであり、金融庁の監督指針には「銀行と銀行グループ内会社等との利益相反取引を通じて銀行経営の健全性が損なわれること等…

金商法のエンフォースメント（実効性の確保）について。ここでは、民事責任、刑事責任、行政責任、自主規制について取り上げる。本ページは日本証券経済研究所金融商品取引法研究会(2008)の文献に基づいている。 民事責任 民事責任規定を通じて、違法行為に…

債券は、金利変動による価格の変動リスクにさらされている。金利変動に対する価格の感応度をデュレーションという。デュレーションについては以下のページ参照。 hongoh.hatenablog.com デュレーションをD、金利変化をΔr、債券価格の変化率をΔP/Pとすると、 …

スポットレート、パーレート、フォワードレート、ディスカウントファクターについて。 スポットレート 現在において投資を行い、将来のある一時点において支払いを受ける場合に適用される金利。キャッシュフローは現在と将来の2時点においてのみ発生し、途中…

本ページでは、VARモデルにおけるインパルス応答関数とは何かについてまとめたい。VARモデルの基本的な概要については、以下のページでまとめている。 hongoh.hatenablog.com インパルス応答関数は、一言でいえば、ある変数に生じたショックが、時間を通じて…

本ページでは、構造VARとは何かについてまとめたい。 VARとは何かについては以下にまとめている。 hongoh.hatenablog.com 以下で用いる数式は、Enders and Walter(2015)を基にしている。 構造VAR 時系列データであるyとzの関係をVARモデルで記述することを考…

本ページでは、現代ポートフォリオ理論において計算するポートフォリオ全体の収益率の分散を、分散共分散行列を用いて表現する方法についてまとめたい。（理論の概要についてはここでは触れないので、他の参考書等を参照。） 分散共分散行列とは、ベクトルの…