2023-11-16から1日間の記事一覧

1ファクターマートンモデルを用いた与信ポートフォリオのリスク計測について

本ページでは、1ファクターモデルを用いた与信ポートフォリオのリスク計測方法についてまとめたい。複数のローンからなる与信ポートフォリオの損失分布を推計することを考える。通常、個々のローンのデフォルト確率には相関が認められるため、相関を考慮し…