2024-02-09から1日間の記事一覧

均一な与信ポートフォリオの損失分布について

本ページでは、均一なローンから構成される与信ポートフォリオの損失分布の推計について検討したい。まず、与信ポートフォリオの信用リスクについて、1ファクターマートンモデルを用いた推計方法を以下のページで紹介している。本ページはこれに基づいてお…