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金融アトラス

個人の勉強も兼ねて、少しずつまとめます。

2023-05-03から1日間の記事一覧

共和分について

本ページでは、共和分についてまとめたい。 本ページで登場する定常性や単位根といった時系列データ分析における基本的な考え方については以下のページを参照されたい。 hongoh.hatenablog.com 共和分 単位根過程に従う2つの系列、x、y(期を表す添字のtをこ…

ベクトル自己回帰(VAR)モデルとは何か

本ページでは、ベクトル自己回帰(VAR)モデルとは何かについてまとめたい。 時系列データ分析における基本的な考え方である定常性や自己相関、ARモデル等については、以下の2つのページを参照されたい。 hongoh.hatenablog.com hongoh.hatenablog.com VARモ…